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ボラティリティ(ボラ)

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ボラティリティ(Volatility)は価格の変動を表現しています。

ボラ(ボラティリティの略)が大きいと表現される場合は価格の変動が激しい事を意味しています。

そのため、ボラが大きいほどリスクも大きいですが、その分リターンも大きくなる可能性が高いです。

特に短期投資を行う投資家はボラが大きい方が短期で多くの利益を狙える傾向があるため好まれます。

しかし、ボラが大きいと将来価値(FV/ファンダメンタル・バリュー)を予想することが難しいため、ポートフォリオを構築する際には注意が必要です。

ボラの概要

ボラは標準偏差によって数値化され、そのリスクの度合いを表現していて、5%を超えるとボラが大きいと考えられ、急騰や急落の場合10%以上になる事もあります。

  • ボラ(%)=トゥルー・レンジ(TR)÷ティピカル・プライス(TP)

(TRは「当日の高値-当日の安値」「当日の高値-前日の終値」「前日の終値-当日の安値」の中の最大値で、TPは高値、安値、終値の平均値)

実際に計算を行いボラの大きさ測定するのも良いですが、チャートを見てローソク足が縦に長ければボラが大きいため視覚的に認識できると思います。

例えば株の価格が1,000円~2,000円で推移している銘柄と1,400円~1,600円で推移している銘柄ならどちらが価格の変動が大きいのは視覚的に認識できると思います。

まとめ

ボラは価格変動の大きさを示しています。

過去の実績を確認してボラ大きい銘柄は価格変動の激しい銘柄であるため、多くの利益が期待できる反面、大きな損失を被る可能性もあるので難易度の高い銘柄であるともいえます。

しかし、短期的な投資を好む投資家はボラが大きくなければ利益が少ないため、値動きの激しい銘柄を好む傾向がります。
反対に長期的な投資を好む投資家はボラが少ない銘柄を安定的な資産として保有する事を好む傾向があります。

どの銘柄を選ぶかで収益率に大きな影響を与えるため、自分にあった投資方法を選択する必要があります。

例えば、ボラが大きい銘柄では買う回数も売る回数も増やして時間を分散する事で、リスクを軽減する事ができます。

俗にいう「二回買って、二回売る」は本来は自信が持てない無い時に慎重な判断をするために、一度あたりをつけてからもう一度買う方法ですが、ボラが大きい時は買う回数も売る回数も分ける事で安定して利益を出しやすいです。

しかし、買う回数を分け購入する手法は難平(ナンピン)と同じ状況になっているため、リスクも上がっているため、銘柄選定には注意が必要です。

このように投資を行う際には常に損失を軽減する方法を取る事が望ましいです。

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