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プロフィットファクター(PF)

投稿日:2020年2月21日 更新日:

プロフィットファクター(PF)とは

概要

プロフィットファクターは投資の安定性を見る指標です。

投資は基本的に「リスクに比例してリターンが大きくなる」ため収益のみが発生する事は本来ありません。

そのため、損益のバランスを考慮したうえで、どれだけ安定して収益を出せるかが重要なため、その安定性を考えるための指標としてプロフィットファクターが計算されます。

PFは「収益の合計÷損失の合計」を指標とします。

正しいデータを参照する事が重要な要素となってくるため取引の条件を限定したり、期間を絞ったりしている場合は正しい値が出ていないことがあるので注意が必要です。

一般的にPFは2以上で優秀とされています。

計算方法の具体例

サンプル取引の収支を計算してPFを出します。

基本的な計算式は「PF=収益÷損失」です。

取引回数A社利益B社利益C社利益
1回目+100+60+10
2回目-50-20+10
3回目-70+40-20
4回目+200+50+20
5回目-80-30+10
収益合計+300+150+60
損失合計-200-50-20
総合計+100+100+40
PF1.5(300÷200)3(150÷50)3(60÷20)

上記のデータのように、利益額が同じでも損益のバランスによってPFは異なりますし、
反対にPFの値が同じでも損益額は異なります。

PFが高ければ高いほど損失の経験が少ないので安定した投資先となります。

まとめ

PFは過去の統計から安定した投資先を選定するのに重要な指標です。

しかし、明日どうなるのかがわからないのが投資の世界であるため、過去の実績のみをあてにするのではなく、資産分散を行って最悪の事態に備えた対策を考える事が継続して損失を出さないためには重要です。

そのため、一般的には資産三分割法が良いとされ、最低でも資産は3種類の値動きが異なる投資先に分散するのが基本的な運用方法となっています。

これは金銭的な安定のほかに、精神的な面での安定ももたらしてくれます。

しかし、投資先を分散さていくと収益性が劣ってしまう事もあります。

リスクとリターンのバランスが大切ですが、割ける時間や知識、経験など多くの要素があるため、正しい分配はわかりません。

ポートフォリオを常に確認し、自分なりのベストなバランスを探す事が大切です。

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